[通貨オプション]R/Rは縮小・横ばいへ、円コール買い一服

市況

2018年11月20日 2時32分

ドル・円オプション市場で、変動率は低下。イタリアや英国に対する過度の懸念は後退し、やや落ち着く状況になっている。リスクリバーサルでは、円コールスプレッドは3カ月以内が縮小し、6カ月以上は横ばいになった。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一服している。

■変動率

・1カ月物7.01％⇒6.97％（08年10/24＝31.044％）

・3カ月物7.36％⇒7.33％（08年10/24＝31.044％）

・6カ月物7.83％⇒7.80％（08年10/24＝25.50％)

・1年物8.31％⇒8.25％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋1.05％⇒＋0.97％（08年10/27=+10.90％）

・3カ月物＋1.24％⇒＋1.23％（08年10/27=+10.90％）

・6カ月物＋1.47％⇒＋1.47％（08年10/27=+10.71％）

・1年物＋1.71％⇒＋1.71

《KK》

提供：フィスコ

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