[ドル・円通貨オプション］レンジ抜けでOP買い
ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。レンジ抜けでオプション買いが再燃。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再燃した。
■変動率
・1カ月物5.34％⇒5.52％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.09％⇒6.15％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.14％⇒7.26％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.22％⇒7.30％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.63％⇒＋0.74％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.39％⇒＋1.52％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.38％⇒＋2.46％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.64％⇒＋2.74％（08年10/27=+10.71％）
《KY》