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2021年6月10日 2時46分
市況

[通貨オプション]変動率反発、R/Rはまちまち

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。1カ月-6カ月物で、明日の米・5月消費者物価指数の発表や欧州中央銀行(ECB)理事会をめぐる動きへの備え活発化か。1年物は横ばいだった。

リスクリバーサルはまちまち。1カ月物と3カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買い優勢に転換した。6カ月物は横ばいになり、1年物では円先安感に伴う円プット買いが継続した。

■変動率

・1カ月物5.24%⇒5.28%(08年10/24=31.044%)

・3カ月物5.55%⇒5.58%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物5.98%⇒6.01%(08年10/24=25.50%)

・1年物6.43%⇒6.43%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+0.07%⇒+0.12%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+0.34%⇒+0.35%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.62%⇒+0.62%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.90%⇒+0.89%(08年10/27=+10.71%)

《KK》

提供:フィスコ

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