NY為替：[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感から買い継続

ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。イタリアの再選挙回避の期待などから欧米株は反発しているが、リスク警戒感によるオプション買いは継続した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが継続した。

■変動率・1カ月物7.82％⇒8.01％（08年10/24＝31.044％）

・3カ月物7.80％⇒8.03％（08年10/24＝31.044％）

・6カ月物8.13％⇒8.29％（08年10/24＝25.50％)

・1年物8.47％⇒8.51％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋1.15％⇒＋1.24％（08年10/27=+10.90％）

・3カ月物＋1.24％⇒＋1.37％（08年10/27=+10.90％）

・6カ月物＋1.39％⇒＋1.50％（08年10/27=+10.71％）

・1年物＋1.52％⇒＋1.62％（8年10/27=+10.71％）

《KK》

提供：フィスコ