NY為替:[通貨オプション]R/R、円コール買いが大方再燃
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。リスク警戒感から短期物のオプション買いが続いたが、中長期物ではいったん売りになった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが大方拡大。欧米株安を受けて、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。
■変動率
・1カ月物6.02%⇒6.16%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.51%⇒6.44%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.78%⇒6.71%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.08%⇒7.02%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.50%⇒+1.53%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.67%⇒+1.69%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.73%⇒+1.75%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.87%⇒+1.86%(8年10/27=+10.71%)
《KK》
提供:フィスコ