NY為替：[通貨オプション]R/R、円コール買いは引き続き後退

通貨

2019年5月23日 1時40分

ドル・円オプション市場で変動率は低下。米中通商摩擦の激化懸念が再燃しているが、過度のリスク警戒感はみられず、ほぼ全期間でオプション売りが続いた。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小継続。米国株安も、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いは引き続き後退へ。

■変動率

・1カ月物5.74％⇒5.62％（08年10/24＝31.044％）

・3カ月物6.16％⇒6.13％（08年10/24＝31.044％）

・6カ月物6.48％⇒6.43％（08年10/24＝25.50％)

・1年物6.84％⇒6.84％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋1.41％⇒＋1.39％（08年10/27=+10.90％）

・3カ月物＋1.58％⇒＋1.56％（08年10/27=+10.90％）

・6カ月物＋1.66％⇒＋1.66％（08年10/27=+10.71％）

・1年物＋1.81％⇒＋1.80％（8年10/27=+10.71％）

《KK》

提供：フィスコ

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