NY為替：[通貨オプション]R/R、円コール買いやや弱まる

通貨

2019年5月25日 1時42分

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。欧米株はいったん反発しているが、米中通商摩擦、世界的な景気減速、英国の合意なきEU離脱の可能性などへの警戒感は根強く、オプション買いが続いたもよう。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが大方縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いはやや弱まった。

■変動率

・1カ月物6.27％⇒6.40％（08年10/24＝31.044％）

・3カ月物6.50％⇒6.60％（08年10/24＝31.044％）

・6カ月物6.78％⇒6.83％（08年10/24＝25.50％)

・1年物7.05％⇒7.06％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.64％⇒＋1.58％（08年10/27=+10.90％）

・3カ月物＋1.74％⇒＋1.75％（08年10/27=+10.90％）

・6カ月物＋1.82％⇒＋1.81％（08年10/27=+10.71％）

・1年物＋1.96％⇒＋1.94％（8年10/27=+10.71％）

《KK》

提供：フィスコ

{{series_title}}