[通貨オプション]変動率低下、東京市場休場でOP売り優勢

市況

2019年10月15日 2時04分

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。東京市場が祭日で休場、米国債券市場もコロンバスデーで休場となり、オプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。調整色が強かった。

■変動率

・1カ月物6.67％⇒6.21％（08年10/24＝31.044％）

・3カ月物6.47％⇒6.24％（08年10/24＝31.044％）

・6カ月物6.75％⇒6.55％（08年10/24＝25.50％)

・1年物7.00％⇒6.92％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋1.14％⇒＋1.14％（08年10/27=+10.90％）

・3カ月物＋1.51％⇒＋1.55％（08年10/27=+10.90％）

・6カ月物＋1.72％⇒＋1.72％（08年10/27=+10.71％）

・1年物＋1.95％⇒＋1.93％（8年10/27=+10.71％）

《KY》

提供：フィスコ

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