[通貨オプション]OP買い再燃、リスク警戒感強まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感が強まり、オプション買いが再燃した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。
■変動率
・1カ月物6.41％⇒6.67％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.72％⇒7.08％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.34％⇒7.76％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.19％⇒7.46％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.36％⇒＋1.45％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋2.23％⇒＋2.29％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.92％⇒＋2.96％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.86％⇒＋2.96％（08年10/27=+10.71％）
《KY》
