[通貨オプション]R/R、円コール買い再燃
ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でドル・円のレンジ相場を受けたオプション売りが継続したが、中長期物では買いが再燃。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再燃した。
■変動率
・1カ月物5.64％⇒5.58％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.87％⇒5.84％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.22％⇒6.22％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.53％⇒6.54％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.40％⇒+0.47％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.73％⇒+0.77％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.01％⇒+1.04％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.26％⇒+1.28％（08年10/27=+10.71％）
《KY》
