[通貨オプション]OP買い再燃、リスク警戒感が上昇
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感の上昇でオプション買いが再燃した。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。
■変動率
・1カ月物5.37％⇒5.69％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.86％⇒5.89％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.28％⇒6.29％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.66％⇒6.67％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.22％⇒＋0.25％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.48％⇒＋0.5％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.74％⇒＋0.75％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.00％⇒＋1.01％（08年10/27=+10.71％）
《KY》
