[ドル・円通貨オプション]OP買い加速、円プット買いも強まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。米国の連休明け、ドル・円相場の急伸を受けてオプション買いが加速した。
リスクリバーサルでは円プットスプレッドが拡大。円先安感に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物11.98%⇒13.30%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物11.49%⇒12.41%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.18%⇒11.87%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.81%⇒11.43%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物-0.02%⇒-0.33%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物-0.14%⇒-0.38%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物-0.27%⇒-0.47%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-0.41%⇒-0.62%(08年10/27=+10.71%)
《KY》