[ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場の上昇でオプション買いが一段と強まった。
リスクリバーサルでは円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物11.37%⇒11.86% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物11.20%⇒11.39%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.27%⇒11.41%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.29%⇒11.39%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.55%⇒+1.53%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.06%⇒+1.01%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.59%⇒+0.54%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-0.06%⇒‐0.07%(08年10/27=+10.71%)
《KY》