[ドル・円通貨オプション]24年ぶり円安・ドル高相場でOP買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。24年ぶりの円安・ドル高相場でオプション買いが加速した。
リスクリバーサルでは、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べて、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物11.91％⇒13％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.47％⇒12.14％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.49％⇒11.95％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.47％⇒11.83％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.53％⇒＋1.52％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.04％⇒＋0.96％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.57％⇒＋0.46％（08年10/27=+10.71％）
・1年物－0.05％⇒－0.18％（08年10/27=+10.71％）
《KY》
