[ドル・円通貨オプション]OP買い継続、連日で32年ぶり円安・ドル高更新で
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。ドル・円相場が連日で32年ぶりの円安・ドル高を更新する展開を受け介入警戒感などにオプション買いが引き続き先行した。
一方、リスクリバーサルはまちまち、短期物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べて円先安感に伴う円プット買いが強まった一方で、中長期物では円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物13.97％⇒14.03％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.92％⇒13.14％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物12.59％⇒12.69％（08年10/24＝25.50％)
・1年物12.27％⇒12.32％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.81％⇒＋0.79％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.39％⇒＋0.42％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.05％⇒＋0.08％（08年10/27=+10.71％）
・1年物－0.46％⇒－0.4％（08年10/27=+10.71％）
《KY》
