[通貨オプション]R/R、円コール買い加速
ドル・円オプション市場で変動率は1カ月物を除いて上昇。リスク警戒感でオプション買いが優勢となった。1カ月物は一時9%台まで低下後、10%台を回復した。
リスクリバーサルではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが加速した。
■変動率・1カ月物10.39%⇒10.38%(08年10/24=31.044%)・3カ月物10.34%⇒10.57%(08年10/24=31.044%)・6カ月物9.99%⇒10.34%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.82%⇒9.92%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+0.81%⇒+0.72%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+0.95%⇒+0.88%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+0.77%⇒+0.74%(08年10/27=+10.71%)・1年物+0.40%⇒+0.37%(08年10/27=+10.71%)
《KY》