[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感後退

市況
2023年3月17日 3時24分

ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感が後退し、オプション売りが優勢となった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率・1カ月物14.00%⇒12.94%(08年10/24=31.044%)・3カ月物13.65%⇒13.21 %(08年10/24=31.044%)・6カ月物12.32%⇒11.87 %(08年10/24=25.50%)・1年物11.17%⇒10.90 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.97%⇒+1.89%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+2.16%⇒+2.06%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.64%⇒+1.55%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.05%⇒+1.03 %(08年10/27=+10.71%)

《KY》

提供:フィスコ

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