[通貨オプション]OP売り継続、リスク警戒感後退で
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感がさらに後退し、オプション売りが一段と強まった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジの目的の円コール買いがさらに後退した。
■変動率
・1カ月物12.06％⇒11.80％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物12.74％⇒12.56％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物11.89％⇒11.77％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.91％⇒10.81％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.72％⇒＋1.55％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋2.12％⇒＋2.00％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.78％⇒＋1.68％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋1.38％⇒＋1.32％（08年10/27=+10.71％）
《KY》
