株価指数先物【引け後コメント】　25日線水準で底堅さを見せれば、米雇用統計通過後のアク抜け期待が高まる

大阪6月限

日経225先物　27530　-290　（-1.04％）

TOPIX先物　1963.0　-19.0　（-0.95％）

日経225先物（6月限）は、前日比290円安の2万7530円で取引を終了。寄り付きは2万7660円とシカゴ日経平均先物清算値（2万7695円）にサヤ寄せする格好から売りが先行した。寄り付きを高値に下落幅を広げると、まもなく節目の2万7500円を割り込んだ。その後は2万7490円～2万7570円辺りで保ち合ったが、後場に入り一時2万7430円まで売られる場面が見られた。売り一巡後は2万7430円～2万7460円の狭いレンジで推移。終盤にかけてようやくショートカバーが入り、25日移動平均線水準まで下落幅を縮めた。

日経225先物は25日線水準で終えており、辛うじて同線を支持線としたチャート形状は保たれた。正確には2万7570円辺りで推移しているため、早い段階で同線を上回っておきたいところだろう。ひとまずナイトセッションで同水準を上回ってきたため、底堅さを見極めることになりそうだ。日経225先物は2日間の大幅な下げによって、上向きで推移していたボリンジャーバンドは横ばいでの推移となり、25日線をキープできないと調整が意識されてこよう。

ボリンジャーバンドの-1σ水準は2万7000円処であり、75日、200日線が重なるほか、-2σが位置する2万6590円辺りまでのブレイクを想定したショートが強まりそうだ。-2σの水準は一目均衡表の雲上限レベルであるため、テクニカル面では十分可能性がある。一方で、25日線水準で底堅い値動きが続けば、その間に雲上限が切り上がってくるため、調整一巡感につながりやすくなる。

明日は米雇用統計の結果待ちとなるなかで手掛けづら、基本は様子見姿勢を強めそうだ。また、欧米市場がイースターで休場となるため、雇用統計の結果を受けた米国市場の反応は来週火曜日の取引となる。週明けは仕掛けてきな商いに振られやすいこともあり、明日はスキャルピングの売買も限られそうだ。

なお、NT倍率は先物中心限月で14.02倍に低下した。一時13.98倍に低下する場面もあったが、切り上がる25日線を支持線としたトレンドは継続している。上値抵抗の200日線は14.10倍に低下しており、米雇用統計が通過した後のアク抜けから、抵抗線突破を試す動きも想定しておきたいところだろう。

手口面では、日経225先物はソジェンが1570枚、JPモルガンが1130枚、BofAが660枚、シティが630枚程度の売り越しに対して、野村が1700枚、ABNアムロが1690枚、楽天が590枚程度の買い越しだった。TOPIX先物はゴールドマンが5380枚、シティが990枚、モルガンSが600枚程度の売り越しに対して、JPモルガンが4530枚、ソジェンが2020枚、BNPパリバが1410枚程度の買い越しだった。

株探ニュース