[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる、ドル・円下値をヘッジ
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場抜けを織り込むオプション買いが強まった。
__NEW_LINE_リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物10.54%⇒10.63%(08年10/24=31.044%)・3カ月物10.48%⇒10.69%(08年10/24=31.044%)・6カ月物10.61%⇒10.74%(08年10/24=25.50%)・1年物10.31%⇒10.40%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.77%⇒+1.80%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.74%⇒+1.78%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.67%⇒+1.69%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.50%⇒+1.51%(08年10/27=+10.71%)
《KY》