[通貨オプション]OP売り、週末要因やリスク警戒感後退で
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退や週末要因でオプション売りが強まった。
リスクリバーサルはまちまち。短期物で円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった一方で、6カ月物では円コール買いが優勢となった。1年物は変わらずだった。
■変動率
・1カ月物9.43%⇒9.16 %/24=31.044%)・3カ月物10.53%⇒10.29%(08年10/24=31.044%)・6カ月物10.40%⇒10.34%(08年10/24=25.50%)・1年物10.10%⇒10.07%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.28%⇒+1.20%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.78%⇒+1.73%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.65%⇒+1.68%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.48%⇒+1.48%(08年10/27=+10.71%)
《KY》