株価指数先物【引け後コメント】　3万円乗せからのオーバーシュート気味の動きは意識しておきたい

大阪6月限

日経225先物　29840　+170　（+0.57％）

TOPIX先物　2127.5　+8.5　（+0.40％）

日経225先物（6月限）は前日比170円高の2万9840円で取引を終了。寄り付きは2万9840円と、シカゴ日経平均先物清算値（2万9870円）にサヤ寄せする格好から、買い先行で始まった。米国市場の流れを引き継ぎ、東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]など指数インパクトの大きい値がさハイテク株の一角が買われて、前場中盤には2万9890円まで上昇。その後は持ち高調整により前場終盤にかけて2万9770円まで上げ幅を縮める場面も見られた。ただし、ランチタイムでショートカバーが入って切り返すと、後場の取引開始直後には2万9920円まで買われた。終盤にかけて上げ幅を縮めたが、2万9820円～2万9860円辺りで保ち合い、2万9840円で取引を終えた。

日経225先物は、後場に入り2万9920円まで買われたが、概ねオプション権利行使価格の2万9750円～2万9875円のレンジ推移だった。後場半ば以降は権利行使価格の2万9875円近辺での推移を見せていた。米国の債務上限問題を巡るバイデン大統領と共和党幹部らの協議の行方を見極めるまで積極的には手掛けづらいところだが、指数インパクトの大きい値がさハイテク株を中心にしっかりだったため、ショートも仕掛けづらかっただろう。

週足のボリンジャーバンドの+2σは2万9980円辺りに位置しており、節目の3万円が射程に入っている。週足の+3σは3万0865円辺りまで切り上がっており、3万円乗せからのオーバーシュート気味の動きは意識しておきたいところだ。債務上限問題を巡る再協議が失望され、短期的にショートを仕掛けてくる流れはありそうだが、スタンスとしてはイレギュラー的な下げに対しては、その後のリバランスを狙ったロング対応を想定しておきたい。

なお、NT倍率は先物中心限月で14.02倍に上昇した。25日移動平均線を上回って始まり、一時14.07倍まで切り上がる場面もあった。その後はリバランスの動きから軟化する格好となったが、辛うじて25日線はキープした。足もとでは25日線を支持線としたNTロングが意識されそうである。

手口面では、日経225先物はフィリップが1220枚ｌ、日産が770枚、野村が520枚程度の売り越しに対して、ソジェンが900枚、大和が690枚、BofAが660枚程度の買い越しだった。TOPIX先物はソジェンが2030枚、BNPパリバが670枚程度の売り越しに対して、モルガンSが620枚、野村が620枚、JPモルガンが590枚程度の買い越しだった。

株探ニュース