[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場は低下。レンジ相場を織り込むオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに対し、円先安観に伴う円プット買いが一段と優勢となった。
■変動率
・1カ月物10.67%⇒10.27 %(08年/24=31.044%)・3カ月物10.30%⇒10.00 %(08年10/24=31.044%)・6カ月物10.35%⇒10.11 %(08年10/24=25.50%)・1年物10.08 %⇒9.94%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.68 %⇒+1.67%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.70 %⇒+1.66%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.63 %⇒+1.62%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.47%⇒+1.46%(08年10/27=+10.71%)
《KY》