[通貨オプション]OP買い、相場のレンジ抜け織り込む
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場抜けを織り込むオプション買いが強まった。
リスクリバーサルはまちまち。調整色が強かった。
■変動率
・1カ月物10.78%⇒10.80%(08年/24=31.044%)・3カ月物10.39%⇒10.55 %(08年10/24=31.044%)・6カ月物10.40%⇒10.53 %(08年10/24=25.50%)・1年物10.12%⇒10.23%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.58%⇒+1.57%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.62%⇒+1.64%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.60%⇒+1.60%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.47%⇒+1.49%(08年10/27=+10.71%)
《KY》