[通貨オプション]R/R、円コール買い優勢
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。レンジ相場抜けやリスク警戒感にオプション買いが優勢となった。
リスクリバーサルはドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物9.01%⇒9.23%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.83%⇒9.98%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.82%⇒9.84%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.41%⇒9.51%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.64%⇒+0.75%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.17%⇒+1.25%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.15%⇒+1.19%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.17%⇒+1.21%(08年10/27=+10.71%)
《KY》