[通貨オプション]R/R、円コール買い加速
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。相場不透明感を受けたオプション買いが一段と強まった。
リスクリバーサルではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。
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■変動率
・1カ月物10.28 %⇒10.84%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.98 %⇒10.23%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.86%⇒9.99%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.58 %⇒9.64%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.17%⇒+1.42 %(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.20 %⇒+1.32 %(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.20%⇒+1.23%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.13 %⇒+1.14%(08年10/27=+10.71%)
《KY》