[通貨オプション]OP売り、イベントリスク低下
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。イベントリスク低下でオプション売りが継続した。
リスクリバーサルでは円先高観を受けた円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物9.09%⇒8.85%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.74%⇒9.36%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.42%⇒9.23%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.21%⇒9.12%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.85%⇒+0.76% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.98%⇒+0.93%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.98%⇒+0.94%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.97%⇒+0.96%(08年10/27=+10.71%)
《KY》