[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場のレンジ突破を想定したオプション買いが強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが円コール買いに勝った。
■変動率
・1カ月物8.82%⇒8.85%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.40%⇒9.44%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.30%⇒9.34%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.19%⇒9.20%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.75%⇒+0.68% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.92%⇒+0.85%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.92%⇒+0.88%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.96%⇒+0.93%(08年10/27=+10.71%)
《KY》