株価指数先物【引け後】　節目の3万2000円割れは回避

大阪9月限

日経225先物　32090　-470　（-1.44％）

TOPIX先物　2283.5　-24.0　（-1.04％）

日経225先物（9月限）は前日比470円安の3万2090円で取引を終了。寄り付きは3万2470円と、シカゴ日経平均先物清算値（3万2455円）にサヤ寄せする格好から、売りが先行して始まった。その後はリバウンド基調が強まり、一時3万2600円とプラスに転じる場面も見られた。しかし、買い一巡後に再び軟化すると、前場終盤にかけてショートが強まり、ランチタイムで3万2100円を下回り、後場中盤には3万2010円まで下落幅を広げた。

日経225先物は、朝方こそグローベックスの米株先物がプラス圏で推移していたこともあり、3万2600円まで買われた。しかし、ほどなくして米株先物が下落に転じたほか、香港ハンセン指数が一時2％を超える下落で推移するなか、日経225先物は下げに転じ、前場終盤に下落幅を広げた。また、為替市場でドル・円が1ドル＝145円20銭辺りまで円安に振れた後に1ドル＝144円70銭と荒い値動きを見せたことも不安要因となった。

日経225先物は3万2000円を割り込まなかったほか、日経平均株価は一時3万2031円まで下げ幅を広げたが、8月SQ値の3万2013円86銭を下回らなかったことで、終盤にかけて若干ながら買い戻しも入ったとみられる。楽観視はできないものの、3万2000円処は売り込みづらい水準であろう。終値ではボリンジャーバンドの-1σを下回っているが、概ね-1σと25日移動平均線とのレンジで推移。また、75日線が3万1790円、ボリンジャーバンドの-2σが3万1760円辺りに位置しており、節目の3万2000円を割り込む局面では、3万1800円水準での押し目狙いのロング対応になりそうだ。

本日はファーストリテイリング <9983> [東証Ｐ]、ソフトバンクグループ<9984> [東証Ｐ]、アドバンテスト<6857> [東証Ｐ]、東京エレクトロン<8035> [東証Ｐ]など指数インパクトの大きい値がさ株が下落し日経平均型の重荷となっており、引き続きハイテク株の底入れを見極めたいたころだ。なお、NT倍率は先物中心限月で14.05倍に低下し、200日線から下放れるトレンドを形成している。目先的にはTOPIX型優位の展開が継続する可能性が高いと考えられ、方向性としては14.00倍割れから5月10日に付けた13.91倍辺りが意識されやすく、NTショートでのスプレッド狙いに向かわせよう。

手口面では、日経225先物はバークレイズ証券が1430枚、BNPパリバ証券が1276枚、SBI証券が532枚、ソシエテジェネラル証券が255枚の買い越しに対して、みずほ証券が1395枚、野村証券が1142枚、シティグループ証券が797枚、ドイツ証券が603枚、ビーオブエー証券が292枚の売り越しだった。

TOPIX先物はソシエテジェネラル証券が1607枚、BNPパリバ証券が691枚、ABNクリアリン証券が459枚、三菱UFJ証券が428枚、野村証券が362枚の買い越しに対して、ゴールドマン証券が1669枚、ドイツ証券が1338枚、モルガンMUFG証券が869枚、ビーオブエー証券が728枚、みずほ証券が121枚の売り越しだった。

株探ニュース