[通貨オプション]OP買い強まる、レンジ相場抜けの思惑
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場抜けの思惑を受けたオプション買いが再開した。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物8.71%⇒9.03%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.35%⇒9.48%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.44%⇒9.54%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.45%⇒9.48%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.16%⇒+1.10%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.09%⇒+1.04%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.03%⇒+1.00%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.98%⇒+0.96%(08年10/27=+10.71%)
《KY》