[通貨オプション]R/R円コール買い後退、ドル・円下値への警戒感後退で
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。相場の荒い展開を警戒したオプション買いが後退した。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物9.41%⇒9.22%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.70%⇒9.39 %(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.79%⇒9.58 %(08年10/24=25.50%)
・1年物9.68%⇒9.57 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.28%⇒+1.2%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.11%⇒+1.07%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.04%⇒+1.01%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.97%⇒+0.96%(08年10/27=+10.71%)
《KY》