株価指数先物【寄り前】 スキャルピング中心の短期的なトレード
大阪12月限ナイトセッション
日経225先物 33300 -80 （-0.23％）
TOPIX先物 2370.5 -5.5 （-0.23％）
シカゴ日経平均先物 33290 -90
（注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比）
28日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。サイバーマンデーのオンライン売上高が過去最高となった（アドビ・デジタル・インサイツ）ことが好感された。さらに、米連邦準備理事会（FRB）のウォラー理事が、金融政策は十分引き締まった状態にあるとの認識を示したことを受けて、利上げ局面が終了するとの観測が一段と強まり、米長期金利が低下したことが材料視された。S＆P500業種別指数は自動車・同部品、ソフトウエア・サービス、家庭用品・パーソナル用品が上昇した一方で、保険、半導体・同製造装置、ヘルスケア機器・サービスが下落した。
シカゴ日経平均先物（12月限）清算値は、大阪比90円安の3万3290円だった。日経225先物（12月限）は日中比30円安の3万3350円で始まり、その後は3万3290円～3万3380円辺りでの保ち合いを継続。米国市場の取引開始後に3万3230円まで売られた後、一時3万3380円まで買い戻される場面も見られたが、終盤にかけて軟化し、3万3300円でナイトセッションの取引を終えた。
シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや売り優勢の展開が見込まれる。米国市場は主要な株価指数が上昇し、NYダウは8月上旬以来の高値水準を回復したものの、日経225先物はナイトセッションでプラスに転じる場面はなく、利食い優勢の展開になりやすいだろう。また、マイクロン・テクノロジー<MU>が売上高見通しを上方修正したものの利食い売りに押されており、ハイテク株の重荷となりそうだ。円相場が1ドル＝147円半ばと円高に振れて推移するなか、輸出関連なども手掛けづらくさせそうである。
日経225先物はナイトセッションでボリンジャーバンドの+1σ（3万3440円）を下回ってきたことも、短期的にはショートを誘いやすい。週足の+1σが3万3220円に位置しており、ナイトセッションで同水準まで下げる場面が見られていた。週足の+1σを支持線とした押し目狙いのロング対応となるものの、日足の+1σ水準での上値の重さが意識されてくるようだと、狭いレンジでの推移となろう。そのため、スキャルピング中心の短期的なトレードが意識されやすく、オプション権利行使価格の3万3375円を中心とした上下の権利行使価格3万3250円から3万3500円辺りのレンジを想定する。
VIX指数は12.69と前日比変わらずだった。一時14.30まで上昇する場面も見られており、短期的にリバウンドを狙ったショートが入りやすい状況のようだ。ただし、2020年1月以来の水準まで下げてきているなか、方向性としては下向きのトレンドが継続しており、ショートカバー狙いのスタンスだろう。
なお、昨日のNT倍率は先物中心限月で14.04倍に上昇した。一時14.08倍まで上昇する場面も見られたが、その後は軟化し200日移動平均線を上回って終えることはできなかった。引き続き200日線が位置する14.05倍を挟んだ推移で方向感はつかみづらく、押し目でのNTロングによるスプレッド狙いである。
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