株価指数先物【引け後】 3万3250円から3万3500円辺りの狭いレンジを想定
日経225先物 33270 -110 （-0.32％）
TOPIX先物 2363.0 -13.0 （-0.54％）
日経225先物（12月限）は前日比110円安の3万3270円で取引を終了。寄り付きは3万3250円と、シカゴ日経平均先物清算値（3万3290円）にサヤ寄せする格好から、売り優勢で始まった。売り一巡後は前日比変わらずの水準まで戻す場面も見られたが戻りは鈍く、前場中盤にかけて軟化し一時3万3180円まで売られた。その後、「米資産家のビル・アックマン氏が、米金融当局が市場予測よりも早く利下げを始めるとの予想を示した」と伝わり、これを手掛かりに前場終盤にかけて急速に切り返し、ランチタイムで3万3520円まで上げ幅を広げた。ただし、3万3440円辺りで推移していたボリンジャーバンドの+1σをキープできず、後場は再び軟化し終盤にかけて3万3300円を割り込んだ。
日経225先物は前場中盤にかけての下落で週足のボリンジャーバンドの+1σを下回ったが、その後は急速にショートカバーを交えてのリバウンドとなった。これにより日足の+1σを上回ってきたもののキープすることはできず、後場はロングを外す動きにつながったようだ。年末ラリーに対する期待感は強いものの、足もとで続いていたボリンジャーバンドの+1σと+2σによるレンジを下回ってきたことで、ロングを手控えさせている。
+1σはナイトセッションで3万3500円辺りまで上昇しており、目先的にはこの水準が抵抗線として意識されやすい。週足の+1σは3万3230円に位置しており、同水準を下回ってくるようだと、オプション権利行使価格の3万3000円から3万3500円処での推移になりそうだ。そのため、3万3250円から3万3500円辺りの狭いレンジを想定しつつ、週足の+1σを再び下回ってくる局面では、ショートが強まる展開を警戒しておきたい。
そのほかのテクニカルではパラボリックのSAR値が上向きで推移しており、SAR値にタッチすることで陰転シグナル発生が近づいていることもショートを仕掛けやすくさせそうだ。ただし、トレンドは崩れていないため、引き続き押し目待ち狙いのロング対応は継続しておきたいところである。
なお、NT倍率は先物中心限月で14.07倍に上昇した。14.05倍辺りで推移する200日移動平均線を挟んでの推移ではあるが、同線を回復して終えている。煮詰まり感が意識されてきているなか、15日に付けた直近戻り高値の14.13倍を捉えてくるようだと、NTロングでのスプレッド狙いの動きが強まる可能性があるだろう。
手口面では、日経225先物はABNクリアリン証券が2万6878枚、ソシエテジェネラル証券が1万5405枚、サスケハナ・ホンコンが5404枚、SBI証券が2494枚、バークレイズ証券が2365枚、日産証券が2018枚、ゴールドマン証券が1688枚、JPモルガン証券が1490枚、楽天証券が1234枚、auカブコム証券が1070枚だった。
TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が3万1954枚、ソシエテジェネラル証券が1万8820枚、JPモルガン証券が5802枚、みずほ証券が5356枚、サスケハナ・ホンコンが4934枚、UBS証券が4657枚、日産証券が4284枚、バークレイズ証券が4227枚、BNPパリバ証券が3123枚、モルガンMUFG証券が3030枚だった。
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