株価指数先物【引け後】 月末ドレッシング買いの思惑で高値引け
日経225先物 33500 +230 （+0.69％）
TOPIX先物 2376.0 +13.0 （+0.55％）
日経225先物（12月限）は前日比230円高の3万3500円で取引を終了。寄り付きは3万3250円とシカゴ日経平均先物清算値（3万3275円）にサヤ寄せする格好から、小動きで始まった。前場中盤にかけて3万3340円まで買い戻された後に軟化し、3万3160円まで売られる場面も見られた。前場終盤に再び買い戻されるなど、オプション権利行使価格の3万3250円を挟んだ上下100円程度のレンジ推移となった。ただし、後場に入ると主力ハイテク株への買いが目立つなか、前場に付けた高値水準を上放れ、終盤にかけて上げ幅を広げる展開から本日の高値で取引を終えた。
日経225先物は寄り付き直後に週足のボリンジャーバンドの+1σ水準を下回ったことで、短期的なショートを誘う格好となった。しかし、下へのバイアスは強まらず、その後はカバーの動きによってプラス圏を回復。後場はショートカバーのほか、月末のドレッシング買いへの思惑もあったと考えられる。これにより、週足の+1σが支持線として機能する格好となった。
もっとも、日足の+1σは3万3590円辺りまで上昇してきており、リバウンド機運は強まりにくいチャート形状である。また、パラボリックはSAR値にタッチし、約1カ月ぶりに陰転シグナルが発生した。高値圏での膠着が続いていたこともあり、SAR値は3万3840円辺りと超えられない水準ではないものの、シグナル悪化によって投資家心理を神経質にさせそうである。まずは日足の+1σをクリアし、3万3500円水準での底固めをみせてくることができるかが注目されよう。
30日の米国市場では、米金融当局がインフレ指標として重視する10月の個人消費支出（PCE）の発表が予定されている。9月実績から大きく鈍化することが見込まれており、長期金利の低下につながるようだと、日経平均型優位の展開が意識されやすいだろう。ただし、12月1日にはパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の発言機会がある。翌週からは12月の米連邦公開市場委員会（FOMC）を前にしたブラックアウト期間に入るため、議長発言に対する市場反応を見極めたいところでもあり、リバランスが中心となりそうだ。
なお、NT倍率は先物中心限月で14.09倍に上昇した。14.05倍で推移する200日移動平均線を上回っての推移が続いており、一時14.12倍と15日に付けた直近高値の14.13倍に接近する場面も見られた。200日線を挟んだ狭いレンジからの上放れが意識されやすく、NTロングでのスプレッド狙いのスタンスとしておきたい。
手口面では、日経225先物はABNクリアリン証券が2万4309枚、ソシエテジェネラル証券が1万3347枚、サスケハナ・ホンコンが5366枚、モルガンMUFG証券が2794枚、バークレイズ証券が1837枚、JPモルガン証券が1821枚、野村証券が1445枚、ゴールドマン証券が1269枚、楽天証券が1259枚、日産証券が1195枚、SBI証券が1168枚だった。
TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が3万7155枚、ソシエテジェネラル証券が1万9475枚、JPモルガン証券が9894枚、バークレイズ証券が8565枚、サスケハナ・ホンコンが4552枚、モルガンMUFG証券が3930枚、ゴールドマン証券が3588枚、ビーオブエー証券が3174枚、日産証券が2453枚、HSBC証券が1947枚だった。
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