[通貨オプション]R/R、円コール買い加速
ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。円の急伸でオプション買いが加速。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。円先高観が強まり、円コール買いに拍車がかかった。
■変動率
・1カ月物8.57％⇒10.43％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 8.67％⇒9.86％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.76％⇒9.55％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.89％⇒9.32％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.09％⇒＋1.57％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.97％⇒＋1.24％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.83％⇒＋1.04％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.55％⇒＋0.73％（08年10/27=+10.71％）
《KY》
