[通貨オプション]R/R、引き続きまちまち

市況
2024年1月27日 3時12分

ドル・円オプション市場で変動率は低下。日銀の早期マイナス金利解除観測は根強いものの、オプション買いはさらに後退した。

リスクリバーサルは引き続きまちまち。1カ月は縮小、3カ月は拡大がそれぞれ継続。6カ月、1年は横ばいになった。

■変動率

・1カ月物 8.48%⇒8.24%(08年/24=31.044%)

・3カ月物 9.17%⇒9.06%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物 9.43%⇒9.36%(08年10/24=25.50%)

・1年物 9.56%⇒9.49%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+1.15%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+1.14%⇒+1.15%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.97%⇒+0.97%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.58%⇒+0.58%(08年10/27=+10.71%)

《KK》

提供:フィスコ

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