[通貨オプション] OP売り、レンジ突破観測が一服

市況
2024年5月8日 3時30分

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ突破観測が一段落し、オプション売り戻しが続いた。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いがさらに強まった。

■変動率

・1カ月物9.04%⇒8.83%(08年/24=31.044%)

・3カ月物9.36%⇒9.22%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物9.50%⇒9.47%(08年10/24=25.50%)

・1年物9.27%⇒9.23%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+0.64%⇒+0.62%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+0.68%⇒+0.60%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.55%⇒+0.46%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.32%⇒+0.29%(08年10/27=+10.71%)

《KY》

提供:フィスコ

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