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[通貨オプション]R/R、円コール買い加速

市況
2024年6月5日 3時35分

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場突破観測を受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。

■変動率

・1カ月物8.52%⇒9.24%(08年/24=31.044%)

・3カ月物8.67%⇒8.95%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物9.19%⇒9.31%(08年10/24=25.50%)

・1年物9.23%⇒9.27%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+1.15%⇒+1.40%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+0.96%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.67%⇒+0.76%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.30%⇒+0.36%(08年10/27=+10.71%)

《KY》

提供:フィスコ

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