[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

市況
2024年7月31日 3時35分

ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルは6か月物を除いてドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率

・1カ月物10.73%⇒10.91%(08年/24=31.044%)

・3カ月物9.73%⇒9.81%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物9.64%⇒9.74%(08年10/24=25.50%)

・1年物9.35%⇒9.4%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+1.53%⇒+1.64%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+1.28%⇒+1.32%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.88%⇒+0.88%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.36%⇒+0.37%(08年10/27=+10.71%)で下落した。

《KY》

提供:フィスコ

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