[通貨オプション]R/R、円コールスプレッド拡大、円コール買い続く

市況
2024年8月10日 3時35分

ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物は週末、日本の連休でオプション売りが優勢となったが、中長期物ではイベントリスクの上昇で買いが強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率

・1カ月物13.75%⇒13.55%(08年/24=31.044%)

・3カ月物12.10%⇒12.16%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物10.73%⇒10.85%(08年10/24=25.50%)

・1年物9.76%⇒9.85%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+2.50%⇒+2.51%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+2.10%⇒+2.13%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+1.50%⇒+1.53%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.82%⇒+0.83%(08年10/27=+10.71%)

《KY》

提供:フィスコ

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