株価指数先物【引け後】　米個人消費の底堅さ確認なら200日線突破へ

大阪9月限

日経225先物　36650　+270　（+0.74％）

TOPIX先物　2599.5　+19.0　（+0.73％）

日経225先物（9月限）は前日比270円高の3万6650円で取引を終了。寄り付きは3万6330円と、シカゴ日経平均先物の清算値（3万6275円）にサヤ寄せする形から、やや売り先行で始まった。直後に付けた3万6230円を安値にロングが強まり上昇に転じると、前場中盤にかけて3万6790円まで上げ幅を広げた。買い一巡後は一気に3万6470円まで軟化する場面もみられたが、前場終盤に再びロング優勢となり、ランチタイムで3万6800円台を回復すると、後場の取引開始直後には3万6880円まで上げ幅を広げた。

週足のボリンジャーバンドの-1σ（3万6760円）、200日移動平均線（3万6820円）水準を挟んだ攻防が続くなか、後場中盤辺りからは同水準を下回っての推移が目立った。引けにかけては3万6600円辺りで推移し、200日線をキープすることはできなかった。

朝方は4～6月期の実質国内総生産（GDP）が2四半期ぶりにプラス成長だったことを評価した動きもあったとみられるが、米国では7月の小売売上高のほか、8月のニューヨーク連銀製造業景気指数、フィラデルフィア連銀製造業景気指数の発表が予定されており、引けにかけて持ち高調整に伴うロング解消となったようだ。

また、アプライド・マテリアルズ<AMAT>、ウォルマート<WMT>の決算発表も予定されている。小売売上高やウォルマートが弱い内容になるようだと、米国景気の減速懸念が再燃する可能性もあり、ロングには傾けにくい状況だったとみられる。そのため、景気を左右する個人消費の底堅さが確認できれば、景気減速懸念はいったん沈静化すると考えられ、日経225先物は再度200日線突破を狙った動きに向かう可能性があろう。

オプション権利行使価格の3万6800円を中心に、3万5875円から3万7875円のレンジを想定する。広めのレンジだが、200日線が抵抗になるようだと3万5875円～3万6800円、支持線に変わる局面では3万6800円～3万7875円となる。

NT倍率は先物中心限月で14.09倍と横ばいだった。14.10倍辺りで推移している75日線を下回って始まり、一時14.01倍まで下げる場面もみられた。ただし、14.00倍～14.20倍の直近のレンジ内での推移であり、終盤にリバランスの動きで75日線水準まで戻す動きだった。

手口面（9月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万8205枚、ソシエテジェネラル証券が1万2667枚、サスケハナ・ホンコンが4414枚、モルガンMUFG証券が2029枚、バークレイズ証券が1954枚、SBI証券が1748枚、JPモルガン証券が1670枚、ゴールドマン証券が1314枚、野村証券が1189枚、auカブコム証券が1072枚だった。

TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が2万1830枚、ソシエテジェネラル証券が1万6414枚、バークレイズ証券が4854枚、モルガンMUFG証券が4071枚、JPモルガン証券が3401枚、サスケハナ・ホンコンが3352枚、ビーオブエー証券が2743枚、ゴールドマン証券が2345枚、シティグループ証券が1562枚、みずほ証券が870枚だった。

株探ニュース