[通貨オプション]短中期物のOP買い、リスク警戒感根強く

市況
2024年8月29日 3時35分

ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再開した。1年物は変わらず。

リスクリバーサルでは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが一段と後退。1年物では円コール買いがさらに強まった。

■変動率

・1カ月物+12.55%⇒+12.64%(08年/24=31.044%)

・3カ月物11.58%⇒11.63%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物11.58%⇒10.60%(08年10/24=25.50%)

・1年物9.81%⇒9.81%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+2.19%⇒+1.93%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+1.95%⇒+1.87%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+1.52%⇒+1.51%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.99%⇒+1.01%(08年10/27=+10.71%)

《KY》

提供:フィスコ

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