[通貨オプション] OP買い継続、イベントリスク上昇

市況
2024年9月6日 3時35分

ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが一段と加速した。

■変動率

・1カ月物12.99%⇒13.18%(08年/24=31.044%)

・3カ月物11.81%⇒12.15%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物10.76%⇒11.10%(08年10/24=25.50%)

・1年物9.94%⇒10.25%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+1.96%⇒+2.38%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+1.90%⇒+2.20%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+1.57%⇒+1.82%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+1.13%⇒+1.34%(08年10/27=+10.71%)

《KY》

提供:フィスコ

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