[通貨オプション] OP売り、週末要因やイベント通過

市況
2024年9月7日 3時35分

ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因やイベント通過でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが後退した。1年物は変わらず。

■変動率

・1カ月物13.22%⇒12.82%(08年/24=31.044%)

・3カ月物12.16%⇒12.11%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物11.09%⇒11.01%(08年10/24=25.50%)

・1年物10.24%⇒10.22%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+2.39%⇒+2.27%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+2.21%⇒+2.12%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+1.83%⇒+1.78%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+1.36%⇒+1.36%(08年10/27=+10.71%)

《KY》

提供:フィスコ

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