[通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇

市況
2024年9月19日 2時35分

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いがさらに後退した。

■変動率

・1カ月物12.61%⇒12.99%(08年/24=31.044%)

・3カ月物11.86%⇒12.00%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物10.91%⇒11.00%(08年10/24=25.50%)

・1年物10.19%⇒10.27%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+1.48%⇒+1.40%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+1.57%⇒+1.54%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+1.42%⇒+1.39%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+1.19%⇒+1.17%(08年10/27=+10.71%)

《KY》

提供:フィスコ

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