[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

市況
2024年9月26日 3時35分

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感の上昇でオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した一方で、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率

・1カ月物11.62%⇒12.14%(08年/24=31.044%)

・3カ月物11.47%⇒11.71%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物10.55%⇒10.67%(08年10/24=25.50%)

・1年物9.95%⇒9.99%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+1.04%⇒+1.00%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+1.26%⇒+1.25%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+1.22%⇒+1.20%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+1.08%⇒+1.03%(08年10/27=+10.71%)

《KY》

提供:フィスコ

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