[通貨オプション]R/R、円プット買いが強まる

市況
2024年10月5日 3時34分

ドル・円オプション市場はまちまち。短期物はリスク警戒感を受けたオプション買いが再開。3カ月物以降では売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いがさらに後退した一方、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率

・1カ月物12.44%⇒12.94%(08年/24=31.044%)

・3カ月物12.06%⇒11.66%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物11.11%⇒11.01%(08年10/24=25.50%)

・1年物10.35%⇒10.29%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+1.05%⇒+1.01%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+1.22%⇒+1.13%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+1.21%⇒+1.13%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+1.11%⇒+1.07%(08年10/27=+10.71%)

《KY》

提供:フィスコ

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