[通貨オプション]OP売り、週末要因、日本の祭日

ドル・円オプション市場は変動率が低下。週末要因、日本の祭日を控え、オプション売りが強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする円コール買いが後退した。

■変動率

・1カ月物9.73％⇒9.32％（08年＝31.044％）

・3カ月物10.13％⇒9.82％（08年＝31.044％）

・6か月物9.97％⇒9.78％（08年＝23.915％）

・1年物9.92％⇒9.78％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋1.25％⇒＋1.12％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋1.31％⇒＋1.20％（08年10/27＝+10.90％）

・6カ月物＋1.13％⇒＋1.05％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.86％⇒＋0.82％（08年10/27＝+10.71％）

《KY》

提供：フィスコ