[通貨オプション]R/R、円コール買い加速

ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と加速した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが大幅拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが加速した。

■変動率

・1カ月物9.73％⇒10.10％（08年＝31.044％）

・3カ月物9.58％⇒9.75％（08年＝31.044％）

・6カ月物9.73％⇒9.79％（08年＝23.92％）

・1年物9.75％⇒9.83％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋0.13％⇒＋0.57％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋0.40％⇒＋0.64％（08年10/27＝+10.90％）

・6カ月物＋0.45％⇒＋0.60％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.50％⇒＋0.57％（08年10/27＝+10.71％）

《KY》

提供：フィスコ