[通貨オプション]OP買い、ドル・円相場のレンジ突破で

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円のレンジ相場突破でオプション買いが再開した。リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。調整が継続した。

■変動率

・1カ月物7.58％⇒8.08％（08年＝31.044％）

・3カ月物8.13％⇒8.53％（08年＝31.044％）

・6カ月物8.61％⇒8.86％（08年＝23.92％）

・1年物8.97％9.16％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋0.71％⇒＋0.50％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋0.64％⇒＋0.50％（08年10/27＝+10.65％）

・6カ月物＋0.50％⇒＋0.40％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.34％⇒＋0.27％（08年10/27＝+10.71％）

《KY》

提供：フィスコ